苏小囡
苏小囡
发布时间:2017-03-09 浏览次数:

 

最后学位:华东师范大学博士

岗位职称:讲师

研究领域:金融数学

教学课程:概率论与数理统计、线性代数、数理金融

办公室:竞慧东楼501

电话:

Emai l:suxiaonanecnu@163.com

通讯地址:南京市浦口区雨山西路86号

邮编:211815

 

 

学习简历

2001.9- 2005.7 曲阜师范大学 数学与应用数学学士

2006.9 - 2012.6 华东师范大学概率论与数理统计博士

 

工作简历

2012.6 - 南京审计学院理学院讲师

 

主持参与课题

 

1基于马尔可夫调节模型的信用风险研究,江苏省高校自然科学基金项目,项目批准号:14KJB110014(主持人)

2含有投资回报和相依结构保险风险模型破产概率的渐近性研究,国家自然科学基金项目,项目批准号:11501295(参与人)

3含利率的相依重尾风险模型破产概率的渐近性,国家自然科学基金项目,项目批准号:11326176(参与人)

4含相依结构的随机加权和渐近理论及其在保险中的应用,江苏省自然科学基金项目,项目批准号:BK20151459(参与人)

5含微观噪音过程的两维度幂变差理论及其金融高频数据应用,江苏省自然科学基金项目,项目批准号:BK20131340(参与人)

发表论文

 

1.Su Xiaonan, Wang Wensheng, Pricing options with credit risk in a reduced form model. Journal of the Korean Statistical Society, 41, 4, 437-444, 2012.

2.Su Xiaonan, Wang Wensheng, Kyo-Shin Hwang, Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility. Statistics and Probability Letters, 82, 10, 1777-1785, 2012.

3.Su Xiaonan, Wang Wei and Wang Wensheng, Insiders' hedging for jump diffusion processes with applications to index tracking. Journal ofDonghuaUniversity(English Edition), 28, 6, 571-575, 2011

4.王伟,苏小囡,赵奇杰,马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价.应用概率统计,第6期:587-597页,2014.

5. Wang Wei Qian LinyiSu Xiaonan,Pricing and heding catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model. Journal of industrial and management optimization. 11, 2, 493-514,2015.