最后学位：华东师范大学博士
岗位职称：副教授
研究领域：金融数学
教学课程：概率论与数理统计、线性代数、数理金融
办公室：竞慧东楼501
Emai l：suxiaonanecnu@163.com
通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号
邮编：211815
学习简历
2001.9- 2005.7 曲阜师范大学数学与应用数学学士
2006.9 - 2012.6 华东师范大学概率论与数理统计博士
工作简历
2012.6 - 南京审计学院理学院讲师
主持参与课题
1．基于马尔可夫调节模型的信用风险研究,江苏省高校自然科学基金项目，项目批准号：14KJB110014（主持人）
2．含有投资回报和相依结构保险风险模型破产概率的渐近性研究，国家自然科学基金项目，项目批准号：11501295（参与人）
3．含利率的相依重尾风险模型破产概率的渐近性，国家自然科学基金项目，项目批准号：11326176（参与人）
4．含相依结构的随机加权和渐近理论及其在保险中的应用，江苏省自然科学基金项目，项目批准号：BK20151459（参与人）
5．含微观噪音过程的两维度幂变差理论及其金融高频数据应用，江苏省自然科学基金项目，项目批准号：BK20131340（参与人）
发表论文
[1] Su Xiaonan*, Wang Wei and Wang Wensheng. Pricing Warrant Bonds with Credit Risk under a Jump Diffusion Process.Discrete Dynamics in Nature & Society , 2018(2) , 1-10, 2018. (SCIE)
[2]Wang Wei, Jin Zhuo, Qian Linyi,Su Xiaonan. Local risk minimization for vulnerable European contingent claims on nontradable assets under regime switching models. Stochastic Analysis and Applications. 34, 4, 662-678,2016. (SCIE)
[3]Wang Wei, Qian Linyi,Su Xiaonan. Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model.Journal of industrial and management optimization.11, 2, 493-514,2015. (SCIE)
[4] 王伟，苏小囡，赵奇杰. 马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价. 应用概率统计，第6期：587-597页，2014.
[5] Su Xiaonan*, Wang Wensheng. Pricing options with credit risk in a reduced form model. Journal of the Korean Statistical Society, 41, 4, 437-444,2012. (SCIE)
[6] Su Xiaonan*, Wang Wensheng, Kyo-Shin Hwang. Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility. Statistics and Probability Letters, 82, 10, 1777-1785,2012.(SCIE)
[7] Su Xiaonan*, Wang Wei ,Wang Wensheng. Insiders' hedging for jump diffusion processes with applications to index tracking. Journal of Donghua University(English Edition), 28, 6, 571-575,2011.（EI）